Die folgenden Aufgaben sollen dazu anregen, sich eingehender mit einigen typischen Fragestellungen zu beschäftigen, die über den Inhalt der vorherigen Artikel hinausführen. Sie sind daher auch nicht in jedem Falle allein anhand dieser Artikel zu lösen, sondern sollen zur Auseinandersetzung mit weiterführender Literatur motivieren. Folglich gibt es meistens auch nicht „die“ richtige Lösung; die im Anschluss skizzierten Lösungen sind vielmehr als Vorschläge zu verstehen.
Umgang mit Risiken
Untersuchen Sie die verschiedenen Arten des Umgangs mit Risiken anhand der
Beispiele
a) Kein Getränkevorrat im Kühlschrank
b) Wohnungseinbruch / Einbruchdiebstahl
c) Erdbeben
Schadenverteilung
Am 9. Oktober 2007 beobachtet ein kleiner Schadenversicherer die nachfolgenden Schadensummen in einer fiktiven Währung (Geldeinheiten, kurz GE). Stellen Sie die Schadenverteilung geeignet grafisch dar und schätzen oder berechnen Sie die Parameter Mittelwert und Streuung (siehe etwa Kohn).
129 – 1.471 – 244 – 351 – 227- 1.119 – 472 – 254 – 167 – 243 – 311 – 174 -154 – 839 -336 – 250 – 85 – 203 – 212 – 328 – 155 – 217 – 156 – 294 – 88 – 260- 102 – 284 – 368 – 47
Risikokategorien
Eine Möglichkeit, die Risiken zu klassifizieren, denen ein Versicherungsunternehmen ausgesetzt ist, orientiert sich am Entwurf der Internationalen Aktuarvereinigung, einer länderüber- greifenden Standesorganisation der Versicherungsmathematiker. Danach unterscheidet man die fünf Hauptrisikokategorien
• Operationelle Risiken (Betriebsrisiken und äußere Risikoeinflüsse auf den Unternehmensablauf),
• Versicherungstechnische Risiken (Risiken durch Abweichungen von kalkulierten Beiträgen und Schadenaufkommen),
• Marktrisiken (Zufallsrisiko von Finanzgrößen),
• Kreditrisiken (Risiken aufgrund unzulänglichen Zahlungsverhaltens von Geschäftspartnern),
• Liquiditätsrisiken (Verlustrisiko aufgrund unzureichender Verfügbarkeit liquider Mittel).
Ordnen Sie die folgenden Risikoereignisse diesen Hauptkategorien zu:
a) Falsche Leistungsbarwertformel (führt zu unzureichend kalkulierten Risikobeiträgen)
b) Vorzeitiger Veräußerungsbedarf bei Zinstiteln zur Regulierung eines Großfeuerschadens
c) Ausfall der Telefonanlage
d) Anhäufung schlechter Risiken in der Kaskoversicherung
e) Zu hoher Kassenbestand
f) Hoher Anteil von Aktienanlagen in südostasiatischen Unternehmen
g) Schadhafte Antennenanlage durch Gewittersturm
h) Erhöhte Todesfallrate in der Lebensversicherung durch Grippeepidemie
i) Unzureichende Rückstellungen für die Zahlung von Unfallrenten
j) Starker Zinsanstieg am Anleihenmarkt
k) Fingierte Schadenabrechnung im Innendienst
l) Wertverlust von Dollaranleihen durch Kursanstieg des Euro
m) Fälligkeit von Hochzinsanlagen in einer Niedrigzinsphase (Wiederanlageproblem)
n) Falsche Kontonummer bei der Vertragsdatenerfassung
o) Ausfall einer Unternehmensanleihe infolge Insolvenz des Emittenten
p) Rückstufung der Kreditwürdigkeit durch eine Ratingagentur
q) Fehlerhafte Buchung von Inkassobeiträgen
r) Kumulschaden in der Hagelversicherung
s) Diebstahl von Hardwarekomponenten
Operationelle Risiken
Unter Operationellen Risiken versteht man nach einer verbreiteten Definition die „Gefahr von Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Prozessen, Personen und Systemen oder von externen Ereignissen auftreten“. Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile einer solchen Definition. Geben Sie für jede der genannten Teilkategorien Beispiele operationeller Risiken an, die in einem Versicherungsunternehmen bestehen können.
Finanzierung der Sozialversicherung
Welche Maßnahmen sind denkbar, um Finanzierungsrisiken in der gesetzlichen Sozialversicherung zu begegnen, und wie lassen sich diese bewerten?
Schadentarifierung
Ein kleiner Kraftfahrzeugversicherer hat 50 Fahrzeuge vom Wagentyp A und 100 Fahrzeuge vom Wagentyp B versichert. Im Verlauf eines Jahres werden folgende Schadenhöhen (in Euro) beobachtet:
A: 1.100 1.500 2.200 3.200
B: 800 900 1.100 1.200 1.700 3.300
Berechnen Sie für die beiden Teilbestände und den Gesamtbestand die jeweiligen Bruttobeiträge unter Einschluss eines Schwankungszuschlags, indem Sie sich folgender Berechnungsregeln bedienen. Für die Berechnung werden auch die schadenfreien Autos berücksichtigt, indem für sie die Schadenhöhe null angesetzt wird.
Mittelwert der Einzelschäden S
= Summe aller im jeweiligen Bestand beobachteten Schäden, geteilt durch die Anzahl der Fahrzeuge im jeweiligen Bestand
Absolutabweichung des Einzelschadens D(S)
= Summe der Differenzen aller Einzelschäden im jeweiligen Bestand und des Mittelwertes S , geteilt durch die Anzahl der Fahrzeuge im jeweiligen Bestand; Differenzen kleiner als null werden dabei positiv gewertet
Bruttobeitrag BB
= S + 0,5 * D(S), das heißt, der Schwankungszuschlag entspricht gerade der halben Absolutabweichung
Vertriebsvergütungen
Für den erfolgreichen Verkauf von Versicherungsprodukten mit längerer Laufzeit werden den Vermittlern Vergütungen in Gestalt von Provisionen oder Courtagen (bei Maklern) gezahlt. Am meisten verbreitet sind dabei die einmalige Abschlussvergütung (zum Beispiel Abschlussprovisionen) und laufende Vergütung (Bestandspflegeprovisionen). Die einmalige Abschlussvergütung wird als vertraglich vereinbarter Promilleanteil der vom Kunden insgesamt zu zahlenden Beiträge (Beitragssumme) errechnet und dem Vermittler unmittelbar nach Vertragsabschluss ausgezahlt. Die laufende Vergütung erfolgt dagegen als gleichbleibender Prozentanteil des jeweiligen Periodenbeitrags mit jeder Beitragszahlung.
Welche Schwierigkeit besteht beim direkten Vergleich der beiden Vergütungsmodelle? Welche Vor- und Nachteile lassen sich erkennen? Welche Anreizwirkung lässt sich mit den beiden Modellen erzielen?
Rechnungsgrundlagen der Lebensversicherung
Berechnen Sie den Risikobeitrag für eine einjährige Risikolebensversicherung nach dem Beispiel in diesem Versicherung-Artikel, indem Sie einmal von einer kalkulatorischen Sterblichkeit = 0,00283 bei unverändertem Rechnungszins (i = 2,25 %), einmal von einem Rechnungszins i = 2,75 % bei unveränderter Sterblichkeit (q40 = 0,00257) ausgehen. Vergleichen Sie jeweils die prozentuale Abweichung der Beiträge.
Äquivalenzprinzip
Kalkulieren Sie den konstanten jährlichen Risikobeitrag für eine zweijährige Risikolebensversicherung zunächst allgemein, dann für folgende Datenkonstellation:
| Eintrittsalter: | X | = 40 |
| Sterblichkeit im Alter 40: | Q40 | = 0,00257 |
| Sterblichkeit im Alter 41: | Q41 | = 0,00283 |
| Rechnungszins: | i | = 2,25 % |
| Versicherungssumme: | VS | = 200.000 € |
Vergleichen Sie diesen Beitrag mit dem der einjährigen Risikolebensversicherungen zu den Eintrittsaltem 40 und 41.
Vertragsdatenhaltung
Die Bestandsführungssysteme eines Versicherers speichern und verarbeiten die Daten, die mit den Verträgen des Versicherungsbestandes im Zusammenhang stehen. Als Beispiele seien genannt die Adressdaten der Kunden, ihre Bankverbindungen oder der für die Kundenbetreuung jeweils zuständige Versicherungsvermittler. Alle diese Daten können sich im Lauf der Zeit ändern. Welche Gründe sprechen dafür, nicht nur den jeweils aktuellen Datenstand zu speichern, sondern auch die historischen Datenstände aufzubewahren? Welche Probleme ergeben sich daraus? Skizzieren Sie die Grundidee eines Verfahrens, das sich für die Historisierung der Daten eignet.
Vertragsbeendigung
Auf welche Arten kann ein rechtskräftig geschlossener Versicherungsvertrag nach dem neuen VVG enden? Unterscheiden Sie reguläre Vertragsabläufe, Beendigungen auf Initiative des Versicherungsnehmers und Beendigungen auf Initiative des Versicherungsunternehmens. Welche Voraussetzungen müssen dafür jeweils erfüllt werden?
Unfallversicherung
Legen Sie anhand von Beispielen dar, welche Sachverhalte in der Unfallversicherung Leistungsansprüche auslösen und welche nicht.
Demutualisierung
Welche Gründe sprechen generell für eine Demutualisierung von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, welche dagegen?
Stille Lasten
Wie können stille Lasten auf der Aktiv- bzw. Passivseite einer Versicherungsbilanz entstehen?
Nischenstrategie
Was könnte ein Versicherungsunternehmen konkret unternehmen, um sich auf dem Markt erfolgreich als Nischenversicherer zu positionieren?
Stabsstellen im Versicherungsinnendienst
Welche Vor- und Nachteile bringen Stabsstellen im Versicherungsinnendienst mit sich?
Öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen
Warum sind in den vergangenen Jahren immer mehr öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen „verschwunden“?
Mitarbeiterstruktur im Versicherungsunternehmen
Mitarbeiter welcher Berufsgruppen finden sich wohl primär im Innen- und Außendienst von Versicherungsunternehmen?
Rechtliche Grundsätze für Versicherungsunternehmen
Grenzen Sie das Spartentrennungsgebot und das Verbot versicherungsfremder Geschäfte voneinander ab. Mit welcher Intention wurden diese rechtlichen Grundsätze für Versicherungsunternehmen vom Gesetzgeber formuliert?
Dezentralisierung im Außendienst
Welche Vor- und Nachteile bringt eine starke Dezentralisierung bei der Organisation des Versicherungsaußendienstes mit sich?
Kapitalanlage im Versicherungsunternehmen
Wie würde sich ein deutlich sinkendes Zinsniveau auf den internationalen Kapitalmärkten auf den Jahresabschluss eines Lebensversicherungsunternehmens auswirken?
Gesundheitsprüfung
Welche Folgen hätte ein Verzicht auf jedwede Form der vorvertraglichen Gesundheitsprüfung in der privaten Krankenversicherung?
Multichannelvertrieb
Welche betriebswirtschaftlichen Probleme bringt ein Multichannelvertrieb im Versicherungswesen mit sich? Wie können diese Probleme gelöst werden?
Direktvertrieb
Warum läuft der Direktvertrieb von Versicherungsprodukten in Deutschland über das Internet bislang relativ schleppend? Unter welchen Voraussetzungen kann es dennoch lohnend sein, Versicherungsprodukte über das Internet zu vertreiben?
Customer Lifetime Value
Welche Einflussgrößen könnten allgemein herangezogen werden, um den Customer Lifetime Value einer aufgeschobenen Rentenversicherung abzuschätzen?
Bancassurance
Welche Probleme bringt der Vertrieb von Versicherungsprodukten über den Bankschalter (Bancassurance) grundsätzlich mit sich?
Da finden Sie die Lösungen für die Fragen oben zum Thema Umgang mit Risiken
